科讯证券投资基金2007年第2季度报告

科讯证券投资基金2007年第2季度报告

一、重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定，已于2007年7月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期为2007年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况 1、基金简称： 2、基金代码： 3、基金运作方式： 4、基金合同生效日：

基金科讯 500029 契约型封闭式 2001年5月25日

5、报告期末基金份额总额： 8亿份 6、投资目标和策略：

主要投资目标是企业基本面良好，业绩维持稳定增长，符合产业发展方向的上市公司。基金将通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。

7、业绩比较基准： 8、风险收益特征： 9、基金管理人： 10、基金托管人：

无 无

易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

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三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 基金份额本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值

730,887,608.92 0.9136

2,298,971,258.38

2.8737

所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（二）本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段

净值增

长率① 41.68%

净值增长率业绩比较基标准差② 准收益率③2.86%

-

业绩比较基准收益率标准差④

-

①-③ ②-④

过去3个月

- -

（三）基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图

350.00%280.00%210.00%140.00%70.00%0.00%-70.00%2001-5-252002-5-252003-5-252004-5-252005-5-252006-5-252007-5-25基金科讯注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定：

(1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；

(2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

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(3)遵守中国证监会规定的其他比例限制；

本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。 2、本基金基金合同未规定业绩比较基准。

四、基金管理人报告 1、 基金经理情况

侯清濯先生，生于1975年，清华大学工学硕士，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，本报告期内任基金科讯基金经理。 2、 基金运作合规性说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1） 行情回顾和运作分析

数据显示，2007年二季度我国宏观经济增长强劲，顺差增加、本币持续升值

以及制造业盈利能力上升，推动了社会消费迅速增长。在这样的宏观背景之下，A股市场的参与热情达到了前所未有的程度，各个地区、各个阶层的国民都怀抱极高的热情和期望投身A股市场，力求分享中国宏观经济增长的成果。在多方因素共同作用下，市场指数频创新高。在宏观经济大趋势持续向好的同时，我国经济增长也面临着消费品等物价快速上涨和部分西方国家通过多种手段对我国施加经济方面的压力等潜在的压力，市场普遍预期在三季度政府将陆续出台有关经济调控措施，因此，市场在6月份也出现了较大幅度的调整。

按照一季报中提出的策略，基金科讯在二季度操作中力求股票组合的多元

化，股票组合中个股数量在二季度末处于06年以来最高水平。但在分散投资的过程中，基金科讯仍坚持重点投资有持续发展能力的行业龙头企业，对基本面比

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较清晰的行业龙头企业，忽略其短期市场表现坚定买入持有。中国重汽、贵州茅台等长期持有的品种在二季度都有良好的表现，而在上半年最后一个交易日复牌的双汇发展，也对基金科讯的业绩做出了很大的贡献。 （2） 本基金业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.8737元，本报告期份额净值增长率为 41.68%。 五、投资组合报告

（一）本报告期末基金资产组合情况

项目名称

股票 债券 权证

银行存款和清算备付金合计 应收证券清算款 其他资产 总计

金额（元） 1,618,172,901.35466,551,666.5956,616,800.0010,987,537.14142,650,906.7110,393,827.352,305,373,639.14

占基金资产总值比例

70.19% 20.24% 2.45% 0.48% 6.19% 0.45% 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别

A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 C 制造业

C0 食品、饮料

C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷

C4 石油、化学、塑胶、塑料

C5 电子

C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8 医药、生物制品 C99 其他制造业

D 电力、煤气及水的生产和供应业

市值(元) 6,568,490.4824,996,821.451,119,003,733.92315,286,718.3018,500,000.0067,380,000.0022,759,292.6512,128,255.003,685,915.00155,169,334.24470,520,019.8538,755,272.6714,818,926.2154,481,849.00

占基金资产净值比例

0.29% 1.09% 48.67% 13.71% 0.80% 2.93% 0.99% 0.53% 0.16% 6.75% 20.47% 1.69% 0.64% 2.37% 第 4 页 共 7 页

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E 建筑业

F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合计 445,185.0098,157,330.00

0.00

7,002,000.00273,449,638.5034,067,853.00

0.000.000.00

1,618,172,901.350.02% 4.27% 0.00% 0.30% 11.90% 1.48% 0.00% 0.00% 0.00% 70.39% （三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

000951 000895 600519 600686 601628 600030 600337 600000 600879 600428

中国重汽 双汇发展 贵州茅台 金龙汽车 中国人寿 中信证券 美克股份 浦发银行 火箭股份 中远航运

数量 4,100,0002,351,5151,000,0004,230,6002,500,0001,600,0003,000,0001,600,0002,000,0002,500,000

市值(元) 206,640,000.00139,256,718.30120,170,000.00105,003,492.00104,425,000.0085,616,000.0067,380,000.0058,992,000.0055,300,000.0054,625,000.00

占基金资产净值比例

8.99% 6.06% 5.23% 4.57% 4.54% 3.72% 2.93% 2.57% 2.41% 2.38% （四）本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 1 2 3 4 5

债券品种 金融债券 国家债券 央行票据 企业债券 可转债 合计

市值（元） 322,816,427.2777,019,122.9066,716,116.42

0.000.00

466,551,666.59

占基金资产净值比例

14.04% 3.35% 2.90% 0.00% 0.00% 20.29% （五）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 1 2 3

债券名称 05农发11 06国开02 06国开18

市值（元）

占基金资产净值比例

60,240,000.00 2.62% 50,291,875.00 50,044,300.00 2.19% 2.18% 第 5 页 共 7 页

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（六）报告附注

07进出01 06农发08 49,004,855.13 40,003,870.00 2.13% 1.74% 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产：

名称

交易保证金 应收股利 应收利息 待摊费用 合计

金额（元）1,101,282.0580,000.007,356,180.941,856,364.36 10,393,827.35 4、本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内获得的权证明细 权证代码 580013

权证名称 武钢CWB1 合计

数量（份）

成本总额(元)

投资类别 被动持有

3,197,3147,407,219.49 3,197,3147,407,219.49 6、本报告期末持有资产支持证券的情况 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人在本报告期末持有本基金53,960,234份，持有比例为6.75%,本季度末比上季度末持有份额增加14,097,743份。 七、备查文件目录

1. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2001]11 号文）； 2. 《科讯证券投资基金基金合同》； 3. 《科讯证券投资基金托管协议》；

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4. 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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2007年7月18日

易方达基金管理有限公司